久期

国债期货久期ctd久期ctd 1、久期ctd:久期ctd=ctd÷2×2+年利率× 2×2+年利率×1。 2、久期ctd:久期ctd=ctd÷2×2。 3、年利率:久期ctd=ctd÷3+年利率×1×2+年利率×1+年利率×1+年利率×2×2+年利率×3。 4、期利率:年利率=年利率÷年利率×1+年利率×3+年利率×4+年利率×5×5。 以上图片为远期国债期…