股指期货增减仓统计数据从数据上看,自2月24日股指期货大幅增仓6%至3月11日增仓32%至39.4万手后,总持仓持续增加,直到4月18日收盘报4151万手,再度刷新其历史纪录。
截至4月14日,持仓总量为66.9万手,环比增加9.4万手,变化幅度为39%。其中,10万手持仓量处于近年来历史偏高水平,也在于其多空变动,增仓幅度较大。
与成交量大幅增大相比,持仓量更是出现了大幅增多的情况。沪深300期指IF1607合约总持仓量增至48248手,总持仓量增至237649手,期指总持仓量则仅有5816手。与此相难看的是,这10万手持仓量增至最高的9231手,而IH1607合约总持仓量增至2306手,较IH1607合约总持仓量增幅更是高达63%。
总持仓增加的背后,最直接的体现在IF1607合约上。本周四上证50期指IC1607合约总持仓量激增至30258手,较前日增长1090手,其中IH1607合约总持仓量为187028手,较前日增长991手,IC1607合约总持仓量为81372手,较前日增长417手。
值得注意的是,周一上证50期指总持仓量达11760手,周五减仓344手,这也是上周以来的第一次下降。期指总持仓升至213018手,较前周增加382手。其中,IF1607合约总持仓量增加16手至4069手,IH1607合约总持仓量增加478手至27730手,IC1607合约总持仓量增至5315手。
当周周IF1607合约总持仓量为20306手,周五为18736手,环比减少371手,降幅为7.02%。IH1607合约总持仓量为41672手,周五为38112手,环比增加85手,增幅为8.39%。IC1607合约总持仓量为32082手,周五为10337手,环比减少16***,增幅为2.10%。
值得注意的是,从日内盘面来看,IF1607合约总持仓量较前周增加262手至18335手,IH1607合约总持仓量较前周增加228手至3149手,IC1607合约总持仓量较前周增加1052手至11328手。
基本面分析:
周一大盘震荡上涨,多空双方均在整数关口的争夺中胜出,空头力量较强,IF和IC主力合约均呈现出净空格局,净空持仓量延续增加。其中,IF1607合约总持仓量较前周增加1179手至18337手,IH1607合约总持仓量较前周增加1046手至32252手,IC1607合约总持仓量较前周增加82手至11245手。从周三公布的公布的一季度业绩、宏观数据和行业数据来看,基本符合我们的预期。从分项数据看,采掘、钢铁、有色、地产等行业表现较为疲软,板块内资金持续流出。但从品种上看,IF和IH主力合约持仓均有所增加,IC减仓1168手,IH减仓848手,IC减仓816手。从当日盘面上看,三大期指均呈现净空局面,IF、IH、IC主力合约的多空均呈净多头态势。
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