(一)权益类资产收益率图
沪深300股指期货当月、当月权益类资产收益率
据中金所公布的股指期货最新成交持仓情况可以看出,今年以来,权益类资产的活跃度明显提升,而在其中,股指期货当月合约成交量在上半年出现了快速上升。
截至7月31日,沪深300股指期货近月合约成交量达到157亿手,较7月底上升了64%,其中沪深300股指期货成交量达到了71亿手,较7月底上升了47%。
权益类资产整体的表现,似乎也许与机构抱团进行抄底的行情形成了鲜明的对比。不过,在沪深300股指期货当月及当月合约出现一定的抛售压力之后,IF期货总持仓的行为又起到了关键性的作用。沪深300股指期货当月合约进入交割月,总持仓量往往呈现阶梯式上升的走势。
(二)股指期货持仓情况
截至7月31日,三大期指当月合约总持仓达到470万手,较7月底上升了27%,其中IH持仓较7月底上升了37%,IC持仓较7月底上升了58%,而IF和IH持仓出现了“负增长”。
值得注意的是,这也是股指期货今年以来日均成交量最高的月份,但次月合约成交量和总持仓量分别为228万手和233万手,环比降幅分别为31.2%和8.7%。但IF与IH合约总持仓量增幅却在17%左右。
中金所公布的持仓数据显示,7月30日IF持仓量为369万手,而IF和IH持仓量分别为239万手和297万手,相比于7月底增幅约为8%。
自8月底以来,中证500股指期货与沪深300股指期货持仓量呈现明显的正相关性,前者在7月中旬一度出现两次突破,但随后回落,截至7月30日收盘,两者持仓量分别为861万手和420万手,相比于7月底,呈现出了较明显的回落。
IC持仓占比下降,三大期指总持仓量均有所下滑。但仍然是当月合约当月合约当月合约的最大持仓量。
(三)各期指间基差分析
截至7月31日,IF、IH、IC主力合约分别贴水1.96点、1.83点、17.66点,较7月底分别下降21.18点、29.37点、20.11点;IF、IH主力合约基差分别为0.92点、0.62点、0.38点,较7月底分别下降0.83点、-3.21点、-3.17点。
四、热点品种回顾
受此影响,昨日三大期指全线反弹。
期指总持仓整体出现小幅回升。其中,IF总持仓周二增加1976手至10074手,IH总持仓周二增加621手至1101手,IC总持仓周二增加14***至12588手,IH总持仓周三增加483手至17529手,IC总持仓周三增加3***至1889手。
值得注意的是,由于A股整体跌幅大于股指,三大期指主力合约IF当月合约持仓呈现增减不一的特征。其中IF多空主力合约多头减仓数量相当,空头减仓数量相当,IC多头减仓数量明显大于空头。
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