套利策略风险管理和套利策略风险管理示意图
如上图所示,螺纹钢期货在保证金套利策略中,RB1905合约的虚值程度达到0.45%,也就是说市场上螺纹钢期货目前的交易价格是10720元,套利策略套利策略的关键就在于其保证金的比率不一样,螺纹钢期货合约的虚值度也不一样。在保证金比例较高的情况下,投资者会在保证金比例较低的情况下继续持有螺纹钢期货合约,降低套利成本。但是在保证金较低的情况下,投资者可以买入远月螺纹钢期货,买入远月豆粕期货,卖出远月豆粕期货,买入两个期货合约。
首先要明白,保证金交易的风险是相当大的,比如买一手螺纹钢期货合约为7500元,交易所规定的保证金比例是7%,假设期货公司收取12%的保证金,投资者买一手螺纹钢期货合约是8500元。
另外,买一手螺纹钢期货合约是5手,那么交易所保证金比例是8%,相当于做一手螺纹钢期货需要5000元左右的保证金,期货公司收取10%的保证金,相当于买一手螺纹钢期货合约要7000元左右的保证金。
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