在期货合约在未来需求端,除了进行套期保值外,远月合约价格也可以进行套利,或者进行卖出套期保值。例如,交易所推出的低硫燃料油期货主力合约是1月合约,套利策略是买近月卖远月,这样一来,就形成了跨期套利机会。
有很多投资者不明白,期货价格与现货价格存在一定的联系,当价格偏离现货价格时,就会造成套利利润损失,而跨期套利的好处是,投资者可以利用远期合约进行跨市套利,降低买入套期保值的风险。
在某投资者买入一种期货合约,同时卖出这种期货合约,然后在期货市场上按照当时的价格买入相应数量的期货合约,再在近远期月份合约上买入相应数量的期货合约,同样的在近远期月份合约上卖出期货合约,同样的在近远期月份合约上买入相同数量的期货合约,这样一来,就形成了跨期套利机会。
投资者还可以根据近远月价差,利用远期合约跨市场套利,如价差组合法等,通过期货近远期合约价格与现货价格偏离程度较小的期货合约套利,来获得期货价格与现货价格之间的不合理关系。
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