股指期货结算价公式
以IF为例,计算公式为:当日结算价=(当日结算价-开仓价格)×当日结算价
计算结果见图
这个公式的直接套用在股票和期货市场上,因为是用某一指数为标的物,所以没有股指期货开户的投资者可以使用该公式作为交易规则,比如:
上海证券交易所日间结算价(成交量)=[成交量(成交价)×交易单位]×[成交量(成交金额)]
取值前: [成交价格×交易单位]×成交股数×[成交手数×(成交比例)]
计算结果见图。
二、合约到期日
交易时间:合约到期日的15日(遇法定假日顺延)
交割日: 交割日 到期日 交割日
二、结算价计算公式
一般情况下,同一交易所下的两种合约,其交割日的价格都会有一定的差异。
这里需要强调的是,在每一合约中,交割日的价格都有一定的波动,并且波动幅度不是很大,都是不常见的。这里以1901合约为例。
如果有IF1905合约的日间交易者会参与当日的交割,由于IF1905合约的价格是1元/吨,这个合约的交割标的物会发生改变,于是在合约到期前的最后一天,就会发生强行平仓。这里的强行平仓指的是客户在最后交易日的最后一天,因为在最后交易日的交易时,交易所系统会强制平仓,无法进行下单。但是在这之后,期货公司会对该合约进行强平,强平后仅剩下部分的保证金就可以用来弥补亏损,亏损部分主要源于交易所强行平仓。
三、合约交割日的交易价格
合约交割日是指期货合约到期交割日的结算。期货合约的买方与卖方之间进行的现货商品转移,了结未平仓合约的过程。
当然,期货合约可以通过实物交割来履行,期货合约到期时,交易所为了防止实物交割的发生,就要对交易双方转让期货合约所载商品所有权,使合约的履行更为顺利,就成为交易双方转移现货商品所有权的重要方式。
四、成交量
成交量=合约的交易量×持仓量×合约单位
例如,大豆指数期货合约的成交量为1手,每次大豆指数期货合约的成交量都为1000手。大豆指数期货合约的交易量为1000手,每次大豆指数期货合约的成交量为5手,合约单位为1手。
五、持仓量
持仓量指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,以及该市场参与者的交易兴趣。当投资者开仓交易后,如果该合约的交易规模远远大于其现有的合约规模,就说明场外的投资者不看好该合约的未来走势,其持仓量的增加,表明场外投资者介入该合约的意愿强烈,场内的投资者也看好该合约未来的走势,其持仓量的增加,表明场外的投资者正在大量介入该合约。
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