国债期货定价公式推导说明说明,3年期国债期货理论价格应当对应30%的现货价格,60%的现货价格就是参照当时的现货价格。在模型模型中,我们知道,当市场价格低于现货价格时,将在市场上买入远期的国债,在期货市场上购买长期的期货,就可以规避掉市场价格下跌带来的价格风险,进而使收益最大化。
为了更加方便地与不同市场间的不活跃合约进行套利,市场上流行一个标准化合约的价格。为了能够让不同的合约具有灵活性,采用保证金交易的方式,并且能够获得投资者对其未来几个月的期待。这样的套利方法可以在一定程度上规避掉一些流动性风险。
如果现券市场价格低于理论价格,投资者可以买入国债期货进行套利。而如果现券市场价格高于理论价格,则可以卖出持有的国债期货进行套利,这也是利用期货市场进行套利的一个不错的方法。
二、按月均点计算不同月份的国债期货合约月份
不同月份的国债期货合约月份都会有一个不同的比例,比如,将国债期货的合约月份调整为一个月的,将近月均线作为一个标准,同时将近月均线作为一个标准,将近月均线作为一个标准,将近月均线作为一个标准,将近月均线作为一个标准,将近月均线作为一个标准,把远月均线作为一个标准。
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