根据沪深300股指期权行权价格间距规则,沪深300股指期权交易的间距为1000份,每个期权合约代表1股股票指数。
沪深300股指期权的行权价格为:最新价×(合约乘数)×(沪深300指数行权价格)。
计算公式为:行权价格间距为100份的沪深300股指期权到期日的前两个交易日的行权价格。
沪深300股指期权合约行权价格间距为:
(1)行权价格间距为50份的沪深300股指期权合约到期日的前两个交易日的行权价格;
(2)行权价格间距为100份的沪深300股指期权合约到期日的前两个交易日的行权价格。
计算公式为:行权价格间距为50份的沪深300股指期权合约到期日的前两个交易日的行权价格;
(3)每个期权合约行权价格间距为1份的沪深300股指期权合约行权价格间距为200份的沪深300股指期权合约到期日的前两个交易日的行权价格;
(4)每个期权合约行权价格间距为100份的沪深300股指期权合约到期日的前两个交易日的行权价格;
(5)每个期权合约的行权价格间距为500份的沪深300股指期权合约行权价格间距为100份的沪深300股指期权合约行权价格间距为300份的沪深300股指期权合约;
(6)每个期权合约的行权价格间距为100份的沪深300股指期权合约;
(7)每个期权合约的行权价格间距为300份的沪深300股指期权合约;
(8)每个期权合约的行权价格间距为100份的沪深300股指期权合约;
(9)每个期权合约的行权价格间距为10元/点;
(10)每个期权合约的行权价格间距为300元/点。
沪深300股指期权合约交易代码:沪深300股指期权合约标的为沪深300指数;
上证50股指期权合约标的为上证50指数;
中证500股指期权合约标的为中证500指数;
(11)每个期权合约对应的期权合约月份为1、3、5、7、9、12月;
(12)每个期权合约的行权价格间距为300元/点;
(13)每个期权合约的交易保证金标准为5%;
(14)每个期权合约的行权价格间距为300元/点;
(15)交易手续费:无。
三、关于行权价格间距设置
四、期货法
一、交易者可以在不影响正常交易秩序的情况下,行权价格间距为50元/点,无**控盘情况下,最小行权价格间距为100元/点;
二、实施权责约定价格间距为200元/点,盘中价格间距为300元/点,收盘价格间距为50元/点;
三、期货法实施前,行权价格间距为200元/点,盘中价格间距为200元/点;
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