期货高基差指的是某一品种在过去一段时间内,该品种基差出现较**动,也就是说,市场上的做多和做空双方的市场盈亏相抵后,由于交易所采取了适当的波动**,促使出现较高的盈亏平衡点,这种情况下,期货价格与现货价格出现了偏离。当期价与现货价格出现较大的差价时,也就是市场上所说的盈亏平衡点,出现这种情况的原因是由于基差的不确定性,或是由于较低的价格吸引投资者愿意买进,这种情况在日内出现时相对较高,或是由于市场上某种力量做多的追捧,买方的价格比卖方价格低,如果市场价格相对较高,则有些交易者并不急于抛出,使期货价格趋同。
期货高基差的形成一般有两种形式:一是基差的变化。
以SR1809为例,前一段时间,现货价格和期货价格均出现过较大幅度的波动,而且随着时间的推移,基差也会逐渐的缩小,因为基差的缩小,意味着更多的交易者不愿意抛售,对于做多的交易者来说,新的套保盘需要大量的空头,因为资金需求多,需要更低的价格买入。由于期货价格和现货价格的价格在同一时间内都会出现变动,所以基差出现了一些变动。
投资者想要建立自己的头寸,只能在一些非常接近的价格平仓之前卖出,因为从历史上看,一旦价格趋势发生变化,那么头寸的组合就会改变,这样会使组合的方向相反,其基差会出现更高的基差。
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