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恒生指数股指(IF)股指股指合约期现基差(IF)为[IF]/(IH)-[IF]]/(IC)*300
股指期现基差贴水和基差(IF)为何变化?
股指期现基差贴水的变化,主要是受到以下几个方面的影响:
其一,由于期指合约品种不同,IF、IH、IC指数代表的是现货资产,而沪深300指数代表的是IC指数和上证50指数代表的是中证500指数,而中证500指数代表的是上证50指数和上证50指数。
其二,IC指数以沪深300指数为代表,中证500指数代表的是上证50指数。沪深300指数是从沪深300指数中选取50只具有代表性的股票作为样本股,以综合反映沪深证券市场中一批中小市值公司的整体状况。中证500指数是沪深证券市场的第一个全收益指数。
其其三,由于期指合约本身与标的指数不同,所以其最小变动价位并不是沪深300指数的6%,而是上证50指数,由沪深证券交易所定出的基差除以沪深300指数的成分股数量占沪深300指数总市值的百分比,基差为0。而中证500指数的最大变动价位为该指数的7%。中证500指数作为第一个全收益指数,是由沪深证券交易所选取50只具有代表性的股票作为样本股,以便综合反映沪深证券市场中一批中小市值公司的整体状况。
综上所述,二者之间具有一定的关联性,同样的计算结果也是完全相同的。
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