期货套利螺纹钢(螺纹钢跨期套利策略):假设某日现货市场**是4000元/吨,期货市场**是4000元/吨,期货市场**在3400元/吨。根据该公式: 期货市场**= 现货价格-(基差)×基差。如果基差的数值大于0时,说明远期期货合约价格的期货价格高于近期期货合约价格,且基差数值小于1,则基差期货套利机会显现。在套利交易中,如果基差数值小于0,则远期期货合约价格的期货价格低于近期期货合约价格,且基差数值小于1,则基差期货套利机会显现。
根据以上公式,应该明白期货套利的原理。这个套利是通过同一市场或者不同期货品种,同时交易方向相反的不同期货品种进行的。那么,在不同的市场中,同一商品的期货合约是不同的。例如:PTA期货是1月合约,对应的是1月和3月,以及在3月到4月之间。可是,两个月份的期货合约是7月和12月,而一个月的合约是1月和9月。
对于套利交易来说,选择不同的期货合约进行跨期套利,主要原因是:当套利交易在一个时间段内,是要交易两个月份,也就是进行跨期套利的两个合约,这时候就会影响到一个合约的价格变动,然后进入另一个交易周期。
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