该策略,是通过判断沪深300股指期货单边持仓量变化的趋势来为下单的方向配置。为使跨期套利,更好地对冲多头头寸的持仓风险,该策略的原理是利用股指期货合约与指数存在明显的正相关性。
另外,该策略还可以发现,与上证50股指期货合约相比,沪深300指数的投资回报比沪深300指数的波动相对要小很多。
上证50股指期货的手续费是0.5元/手,中证500股指期货的手续费是3.5元/手,中证500股指期货的手续费是合约价值的0.2/手。
如上图所示,中证500股指期货单边持仓量与交易手续费比沪深300股指期货的开仓和平仓都要更低。
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