上证50股指期货贴水(股指期货深水还是贴水),目前在回调整理中也是呈现一定态势。根据我们对本次贴水的测算,基于当前在回调至10日均线附近的基础上,结合近月合约持仓量来看,当前现货市场的持仓量处在同期中等水平,远月合约持仓量则处在下降趋势中。
基差波动幅度与指数变动关系较大,一方面反映了现货市场整体市况的差异,另一方面反映出了目前沪深300和上证50的标的基本呈现弱势,如沪深300指数的小幅贴水幅度与股指期货相关性不大,而股指期货期现价格走势并不一致,因此套利交易者选择更为活跃。同时,由于市场整体的贴水水平在短期内可能很难对市场产生显著影响,其投资者在选择套利机会时应该尽量避免入场,如沪深300指数期货对应的期现套利机会。
当然,在沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货同时出现阶段明显偏差时,要注意投资者对市场的总体运行趋势已经形成了一定的预期,此时的套利机会更加关键。此外,股指期货之前的强势表现与风险偏好对于市场整体的投资者来说也有着重要的参考意义。
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