期货月线策略模型(月内期货交易策略)
这是对对月内期货交易策略(月外期货交易策略)的补充。
期货月线策略模型的参数为:交易月线持仓量PCR(隐含波动率),市场参与者都知道,只有日内市场参与者才愿意参与进来。
所谓量化交易系统,就是利用计算机的模型,形成一套完整的量化交易策略。那么,什么是量化交易系统?
期货市场上,我们选取了一些期货品种(或者说是金融期货)合约,并且都是有时间周期的,这类策略的具体参数如下:
(1) 时间周期:
期货合约的时间周期是:期货合约的最后交易日(非交割月份的期货合约)
(2) 持仓量PCR:
(3) 移仓量PCR:
(4) 成交量PCR:
(5) 换仓量PCR:
(6) 放量:
(7) 流动性PCR:
(8) 交易所整数倍量化交易系统的
(9) 换仓量PCR:
其中,同一品种的不同合约持仓量持仓量的PCR最为不适配,交易所方面的要求也是不适配。
那么,期货月线策略模型中,如何配比好期货月线的策略模型呢?下面就和大家详细的介绍一下。
不同月份的期货合约持仓量PCR与主力合约的价差图,如果价差低于主力合约时,交易所就会进行择时策略。
下面,我们就来具体了解下不同月份的期货合约持仓量PCR与主力合约的价差图。
下面,我们以主力合约为例,我们就以主力合约为例,对现货月份而言,持仓量PCR与主力合约价差为正值,代表着资金,价差高于主力合约,代表着资金看多,价差低于主力合约,代表着资金看多,价差大于主力合约,代表资金看空,价差大于主力合约,代表资金看多,价差小于主力合约,代表资金看空,价差大于主力合约,代表资金看多,价差小于主力合约,代表资金看空,价差小于主力合约,代表资金看空,价差小于主力合约,代表资金看多,价差大于主力合约,代表资金看空,价差大于主力合约。
下面,我们来分析下平时持仓量PCR与主力合约成交量PCR的关系。
前者:
1. 持仓量PCR与成交量PCR的关系
持仓量PCR是指某个品种在某个交易日的所有成交合约中的未成交手数,持仓量的PCR是看多,成交量是看空。
后者:
1、从持仓量PCR与成交量PCR的关系分析
持仓量PCR与成交量PCR的关系,一般表现为当天多空双方的资金博弈,持仓量PCR的波动越大,说明买方的实力越强,对应的持仓量也就越大。
2、持仓量PCR与成交量PCR的关系
成交量PCR与成交量PCR的关系,一般表现为当天多空双方的资金博弈,持仓量PCR的波动越大,说明买方的实力越强,对应的持仓量也就越大。
如果把持仓量PCR与成交量PCR相结合,就形成了日内的持仓量PCR与成交量PCR,那么对于多方来说,若发现该合约出现放量的迹象,往往是多头的胜利。
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