期权期货保值实例(期权期货保值实例图)
期权期货保值案例图为现货和期货市场合约到期日临近时的现货和期货现货交易量与到期日收市价之差,即期货和现货和期货合约之间的价差。在交易策略中,由于期货价格和现货价格的关系,二者的变动方向并不完全一致,期权期货对冲平仓和价差套利都是要考虑的问题,不同期权合约对冲平仓和价差套利的操作手法都有不同的影响。根据相关的案例可以得知,在相同的一个市场中,不同的期权合约对应的现货和期货价格并不是完全相等,在期货价格和现货价格的差异中,同样的操作方法也会受到相同的影响。
期权期货保值案例分析中可以看到,每一次期权期货的买方申报数量、买入行权价等申报相同,卖出行权价等申报数量是一样的,这也就导致了期权合约的权利金不同。所以期权买入的买方申报数量越高,期权合约的权利金也就越高,风险也就越大。但是买入看跌期权是不需要提交的,所以期权的卖出合约选择的价格差就相对较小,波动率也较小,权利金的流动性也相对较好,如果期权的卖出合约选择正确,那么价格对于卖方而言是相对较好的选择。
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