期货2101铁矿(期货铁矿2201)结算价为89.25元(吨价-100元),成交量为18.9万手(单边,下同),持仓量为13.4万手。
国内大商所铁矿石期货的最新价格为72.75元/吨,主力2005合约为247(吨价-100元),从数据上看,铁矿石期货整体已经从去年底的创记录高点回落,从之前的最高229元/吨跌至近期的最低146.25元/吨。
另外,2101 和2109合约价差为110元/吨。
铁矿石期权上市以来,铁矿石期权成交量一直位居全球同类商品中的第二位。目前,铁矿石期权日均成交量1.7万手,持仓量3.1万手。大商所铁矿石期货2003合约系列期权隐含波动率升至27.9%,已连续7个交易日处于30%以上的高位,近期已升至34%,并高于去年10月19日的36%。
目前,铁矿石期货价格已超过1500元/吨,与交易单位、保证金价格、每日价格波动范围等因素密切相关。在一般情况下,铁矿石期权交易价格与标的期货价格的相关性高达70%以上。铁矿石期权上市以来,受标的期货价格波动率高于现货价格的影响,铁矿石期权波动率也会高于现货价格,从而带动铁矿石期权市场表现出较强的趋势性行情。
铁矿石期货上市以来,主力2005合约价差明显收窄,套利交易活跃,与日内交易相比,期权成交量下降较多。交易价差波动率下降的原因,一方面是交易价差处于历史相对低位,受产业客户和企业避险需求的影响;另一方面是交易所增强了市场参与者的专业性,将更好地满足实体企业个性化的风险管理需求。
铁矿石期权交易相关参数设计以2005合约为例,交易单位为1000吨,最小变动价位为1元/吨,波动幅度为上一交易日结算价的4%,日价格波动幅度在2%-4%;最小波动价位为1元/吨,上涨跌停板幅度为5%。
据介绍,铁矿石期权的交易单位为:1吨,报价单位为元(**币)/吨,最小变动价位为1元/吨,每日价格波动幅度为2元/吨,交易单位为100吨/手,行权价格间距为100元/吨,当执行该期权时,交易单位发生亏损,行权价格间距为100元/吨。
大商所铁矿石期货于2007年9月16日正式挂牌交易,是全球首个全进口型衍生品。全球主要铁矿石贸易商嘉盛集团日均产量约为29.1万吨,全球铁矿石贸易量、贸易量位居全球前列,市场排名全球前十位。铁矿石期权上市首日运行平稳,成交量和持仓量均大增。此外,大商所铁矿石期权的日均成交量同比增加,从日均400手增加至日均2550手。
宝城期货总经理助理程小勇表示,铁矿石期权上市以来,日均成交量和持仓量均大幅增加,市场投资者结构良好,市场功能发挥良好,成交、持仓规模显著增加。同时,大商所铁矿石期权上市,为钢铁行业及钢铁行业期现市场提供了更多有效的避险工具。特别是铁矿石期权的引入,丰富了期权市场运行的工具,为钢铁行业带来更多避险工具,对黑色系产业链上中下游企业的需求有了更大的促进作用。
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