指数期货定价理论(指数期货交易策略),又称指数期货定价模型,是指选择指数作为标的物,由证券期货市场定价,为期货市场提供重要交易工具的交易工具。指数期货是国内商品期货中,相对应的一个交易工具,可通过两个市场同时进行,而不同交易所在进行指数期货交易时,既可以通过对价格的估算,也可以通过对成交量的**来进行分析,其交易原则就是以较低的保证金为基础,当价差超过一定程度时,采取买入套保的策略,因为不需要使用很少的资金进行对冲,通常只需要1万以上的资金就可以,另外交易所实行2倍的保证金,同时买进和卖出的量的要求也不是很大,因此,一般不会在资金规模达到10万以上时采取加仓策略,一般为1万以上的资金就可以交易指数期货。
指数期货作为中国期货市场的第一个风险管理工具,具有的商品期货的特点就是能够反映标的物的价格,期货市场上为什么交易标的物的价格常常比现货价格大呢?一般来说,现货价格与期货价格的高度正相关,因此会出现期货市场上大宗商品的价格偏差。这是因为,如果现货价格被极端的走势所冲高,市场上有资金买入,导致现货价格向期货价格走高,此时只需要空头头寸持有,保证金比例达到期货价格的130%时,就可以买入套保,锁定利润。
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