股指期货联动效应(股指期货联动效应名词解释)指的是股指期货市场之间的联动关系,其对应的是期指价格走势与相关现货价格走势的反向联动。
股指期货联动效应的计算公式为:指数点位=(某个特定时间内的平均值)/(某特定时间内的平均值)×期指
股指期货当日收盘时,其计算公式为:指数点位=(某特定时间内的平均值)/(某个特定时间内的平均值)×股指期货每个交易日的收盘价
在计算股指期货走势时,投资者需要了解以下规则:
(1)股指期货交易日收盘时,指数点位的计算公式为:指数点位=(某个特定时间内的平均值)/(某个特定时间内的平均值)×股指期货的点位。
(2)按照时间间隔和小时**计算股指期货的点数,以3日为例,当沪深300指数为基准点位时,沪深300指数和上证50指数的点数代表着沪深300指数的点数。
(3)根据规律,期货市场中的股指期货价格和股票价格是紧密相联的,也就是说,如果个股价格上涨,那么指数点位就相应上;反之,如果个股价格下跌,那么指数点位就相应下。
(4)对于不同的股指期货合约,其**收盘指数点位的计算公式和相对应的收盘价计算公式是一样的,区别在于指数点位的计算公式有两种:
(1)计算股指期货点数,计算股指期货点数的时间,就是通过对历史数据进行统计而得,但是其时间间隔一般都是很短的,因此不同的股指期货合约的**收盘指数点位有不同的区别。
(2)收盘价计算股指期货点数,主要依据指数点数乘以某一特定时间内的市场参与者的买卖盘数,再以百分比计算股指期货点数的目的。股指期货点数的计算公式有四种:
(1)将沪深300指数期货点数乘以300,那么在计算股指期货点数的时候就要用上证指数期货指数合约乘以300。
(2)将上证50指数期货指数期货合约乘以300,那么在计算股指期货点数的时候就要用上证指数期货合约乘以300,这就是在计算股指期货点数的时候所乘以300,在计算股指期货点数的时候就需要乘以300。
(3)计算股指期货合约点数的时候,就要计算股指期货合约的最后结算价,具体数值要在最后交易日的交易时间内公布出来。
(4)计算股指期货点数,在计算股指期货合约点数时,要将交易时间内所有合约总价值乘以其最后结算价,即为了计算股指期货的最后结算价,以便于当天以后的每个交易日都以各种不同的股指期货合约进行结算。
(5)对于股指期货合约的交割日,交易所会根据不同的标准,调整股指期货合约的交割期。调整股指期货合约交割的标准以消除交易所最后交割日的不合理。
(6)最后交易日是最后结算日结算时,结算公司通过电话或互联网进行汇总。
(7)最后交易日是指股指期货合约到期前的第四天,交易所对投资者进行最后结算,同时,交易所可以根据不同的合约月份的不同,调整股指期货合约交割的标准。
(8)最后交易日的具体安排根据投资者决定,交易所对上市的股指期货合约的交割日设计有严格的规定。最后交易日闭市后,投资者可以通过会员单位向交易所主机提出交割申请。
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