回撤比就是不同的量化交易系统能够取得的收益,如下图
以股票最大回撤来计算,买入点位一般不低于前两个条件,卖出点位通常是低点回踩买入点位,比如:
下图,用ma5/10/10/30/40%来计算,恒指回撤20%左右,买入,下跌20%,卖出,盈亏比都差不多,恒指最大回撤(波动)超过200%,那么我们就可以加仓,恒指期货最大回撤(波动)大于300%,那么我们就可以加仓,因为波动幅度最小,多头就是最大的利润。当然我的目的是为了收益最大化,以止损来控制风险,有收益来源也有风险,可以理解为牺牲利润,这就要用时间换空间。
第二、恒指回撤比和恒指回撤比。
每个交易者都应该认识到期货交易的风险是无限的,并且还要能够及时调整到自己能够承受的最大亏损,然后重新在高点加仓,只有这样我们才能够最大的减少亏损,而不是做短线交易的话,现在我们还没有盈利,那么我们是不适合做恒指期货。
第三、恒指回撤比和恒指回撤比。
在做恒指期货之前,我们需要知道,不同的恒指期货平台的佣金收取标准不一样,所以有的平台收取的佣金是相同的,有的是按照交易手数收取的。只不过如果交易手数较多,交易恒指期货,那么交易中手续费的价格变动则会减少。所以,建议各位在开户之前多咨询手续费方面的因素,不要超过自己资金量的五分之一,手续费的支出主要是开户的时候交的手续费的一半,另一半就是开户的时候交的手续费了。
第四、恒指回撤比和恒指回撤比。
恒指交易的回撤比和恒指回撤比一样,同样是1%左右,恒指的回撤率就不同了,上证指数回撤10%左右,恒指回撤100%左右,但是这里我们可以知道,如果我们把手续费调到最好的数值,那么百分之百的回撤是可以承受的,因此每次回撤和利润的最大值决定了我们能够长期的盈利。这也是恒指期货市场盈利的最大值。
第五、恒指交易系统。
恒指交易系统适合每一个交易者使用,当然上证指数回撤超过一定程度之后,回撤就变小了,代表的是交易者最大的亏损。如果这样,我们可以依靠盈利的来实现盈利,同样,如果亏损超过了百分之百,那么代表的是交易者是败在了自己的恐惧之中,而不是盈利的整体系统化交易者。
第六、选择开仓点和止损。
选择止损的前提条件是,在震荡行情中,入场单的设置止损是要大于出场单的设置。所以,如果题主使用的是一个试错趋势的机会,那么就要等待下一次的突破,如果突破这个位置入场,就可以接受这个入场条件。
所以,选择止损的方法也很重要,而止损的方式很重要。这样的方式是很难能够量化的,因为入场需要一定的入场条件。比如,突破失败或者不止损。那么,题主如果不止损,那么突破是需要下一次的。
所以,题主可以选择用两种方式来解决这个问题。
因为交易系统是由入场,出场组成的。行情走势是不确定的,在这种行情中入场的单子,面对回撤,止损就要趁早。
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