恒指 重回三万点(恒指三万) 成交量仍在持续萎缩,A股持仓稳步提升,市场持仓总量不断创新高。A股成交量维持在8000亿元左右,全球第三大股交易所。
从日线上看,1月28日成交量>2月18日成交量,日线上成交量<月线成交量,均线呈现多头排列,周线处于多头排列,走势处于上涨趋势。
上证指数收市于1564.12点,上升0.94%,盘中交易价格到达1307.46点,本周有望上攻测试1310.88点。该位置为2015年5月19日以来的箱体平台底部,经过5月4日、5月6日两天、5月12日和5月13日两天的上升支撑,目前将回踩1320-1346区间。
国内盘面上,相关板块大幅震荡。南华期货点评师认为,A股市场重回三万点,恒指长期来看有望回到三万点,沪深300指数从月线上看,已经连续数周上涨,这预示着回调可能性较大,我们可以看到,10年期、14年期主力合约的涨幅分别为-0.09%、-0.24%、-0.06%,盘中继续有较大动作。
ETF持仓增加,中证500ETF期权持仓增加。交易数据显示,本周以来,中证500ETF期权持仓增加1755,最高触及31398点,最低触及2378,本周合约成交量较上一周增加3981手,总持仓增加2436手至488213手,场外资金纷纷入场,期权持仓明显增加。从持仓和成交量的数据可以看出,前期市场追涨杀跌的行为使得中证500ETF期权持仓量出现了明显增加。
交易建议:A股中长期看,随着估值水平的修复,认沽期权策略或将趋于平和。短期内,股指整体可能处于宽幅震荡行情,同时,结合市场情绪的变化,参与者选择权和方向的选择相对容易,建议观望为主。
国债期货:
资金面,周二央行开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净回笼100亿元。本周央行继续开展300亿元7天期逆回购,当日有100亿元逆回购到期。周一央行重启14天逆回购,当日无逆回购到期。资金面方面,央行上周
公开市场操作继续偏宽松,公开市场逆回购到期规模本周有5020亿元,连续第2周净回笼。Shibor多数上行,隔夜品种上行16.5bp报2.58%,7天期上行2.5bp报2.60%,14天期上行
2.5bp报2.60%,1个月期上行1.3bp报2.70%。
消息面,12月23日,工信部部长***在*****召开会议,会议强调,今年要坚持实施规模经济结构调整,深入实施以供给侧结构性**,加大宏观政策调节力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,在保持流动性合理充裕的同时,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。要引导**市场利率下行,降低实体经济融资成本。
操作建议:短多。
关注跨品种套利:
风险因子:1)信用恶化;2)商誉减值;3)美股调整
期权
观点:近期偏弱震荡,关注日内波动率
(1)IF、IH、IC当月基差收于4.95点、-1.30点、-8.37点,较上一交易
日变化-19.67点、0.39点、-11.49点;
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