恒指低开低走
A股市场自2018年3月底以来一直备受关注,不管是从上证指数暴涨还是近一月港股恒指**,恒指低开整整3天,其中7天走出“**行情”的表现。7天更是呈现“A股与港股同涨”,且总持仓持续稳定。截至7月30日,恒指期货仓位为713.56万手,较前一交易日增加9.6%,合约量大增2.8%。现货市场上,7月31日早盘,恒生指数期货主力合约一度跌至967.86点,创自2018年2月以来新低,不过在盘中一度拉升至987.86点,当日涨幅近40%。
国内期货市场上,恒生指数也一直受到机构资金的关注。交易所有专门的资料数据统计,截至8月31日,共有129家会员单位参与了恒指期货的套保交易,其中包括39家证券公司、5家期货公司、7家保险公司、7家信托公司、12家财务公司、8家私募基金、9家期货公司以及3家海外期货公司。
近日,恒生指数期货和期权走势均存在明显分化。同日恒生指数期权价格上涨、恒生指数期权价格下跌,同样均出现较**动。其中,恒生指数期权合约报收于8062.4点,较前一交易日上涨71.2%,远月合约报收于772.9点,较前一交易日上涨52.5%。
交易所“逆势交易”席位当天合约涨幅为-87.8%;“永安”期货交易所当天合约涨幅为-51.9%;“中信”期货交易所当天合约涨幅为-54.5%;“华泰”期货、广发期货、光大期货、国泰君安期货、上海东证期货、鲁证期货、国信期货、海通期货、国信期货、**期货、光大期货、方正中期期货、中粮期货、申银万国期货、光大期货、海通期货、中天期货、中信建投(601066)期货、中粮期货、中信建投(601066)期货、华安期货、瑞达期货、中银国际(002961)期货、广发期货、长江期货等交易所。
上述接近期货市场的交易所、期货经纪公司、外资机构的席位,都发生了不同程度的波动。这些席位多数上日均有所减仓,主要是由于上述席位的个股基本面发生了变化,包括业绩的变脸、板块变化等。上述11家席位中,有4家席位出现了净空单持仓,瑞达期货、中信期货等席位也出现了较大的多空持仓,具体席位上,徽商期货席位当日多单持仓量环比减少55.45%,银河期货空单持仓量环比增加49.29%,浙商期货当日空单持仓量环比增加19.03%。
在流动性相对偏紧、主力合约流动性较为稳定的格局下,预计本周一A股期现货市场将维持窄幅振荡格局。以A股市场为例,周一A股期现货市场成交量仅为8000万股,较上周减少了27%。
“多空双方减仓效应弱化,主力合约面临调整,后市反弹难度较大。”国泰君安期货首席经济学家杨成长表示,期现货市场共振增仓下跌,目前已经到了底部区域,市场交易情绪偏弱,或有震荡。预计本周一A股期现货市场将以震荡为主,期货市场将跟随市场调整,主力合约暂以窄幅振荡为主。
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