国际市场:1.日本10月黄金CFTC持仓较上日增加249400手至53339手。2.美国10月NAHB房价指数环比下跌12%,创2016年9月以来最大跌幅。
3.巴西10月Noma13港口铅锌矿**为每吨429.1美元,较前一日上涨0.5%。3.中国10月精生铁产量为55.6万吨,同比增加20.1%,增幅高于预期。
4.国内10月进口锌精矿量为122.4万吨,同比增加12.6%,增幅高于预期。
5. 有关消息面:
1. 特朗普9月8日宣布,将于11月20日对叙利亚化学**禁运。
2. 欧洲央行管委滕贝格认为,低利率环境不会带来衰退。
3. 美元指数小涨,报97.583。美元兑日元走低,报109.33。欧元兑美元小涨,报1.1420。英镑兑美元下滑,报1.2493。
4. 欧洲央行管委滕贝格称,央行正在制定一项宽松计划,应该在“未来几个月”,并在必要时采取更多行动,或在夏季结束后延长其进程。
5. 日本央行行长黑田东彦:不考虑负利率,希望有一定的政策工具,希望在9月通过实施。
6. 美国9月消费者信心意外飙升至创纪录的12.9,为今年4月以来最高,好于市场预期。欧元区9月CPI连续第二个月飙升,并创下自2011年6月以来最大增幅。美联储将于11月14-15日召开议息会议,或12月14-15日召开会议。
【交易策略】
1. 单边:锌价继续偏弱震荡,操作上关注2200-2250区间支撑。
2. 单边:锌价继续偏弱震荡,操作上建议暂时观望,操作上建议暂时观望,等待方向性变化。
3. 套利:锌价偏弱震荡,操作上建议暂时观望。
4. 期权:可考虑前期建立的看跌期权空头头寸。
5. 期权:观望。
6. 期权:可考虑前期建立的看跌期权空头头寸。
7. 操作建议:蝶式:观望。
8. 套利:卖出行权价PCR/PCR:卖出PCR/CALL
(买入跨式:卖出JD1905卖出JD1905卖出JD1905买入JD1905卖出JD1905卖出JD1905卖出JD1905买入JD1905卖出JD1905卖出JD1905卖出JD1905卖出JD1905卖出JD1905买入JD1906卖出JD1901买入JD1908卖出JD1901卖出JD1901卖出JD1908卖出JD1905卖出JD1901卖出JD1908卖出JD1909买入JD1905卖出JD1906买入JD1908卖出JD1901买入JD1906卖JD1901
(三)跨品种:关注多近端套利机会
1. 近端折算期权市场隐含波动率持续下降,且当前远月期权隐波呈现上升趋势。从隐含波动率的表现来看,目前12-1
期权隐含波动率处于均值下方,位于均值上方,从隐含波动率的结构分布来看,隐波上升
过程中隐含波动率、期限溢价均呈下降趋势,显示市场短期交易情绪较为谨慎,参与
交易的投资者短期内不建议以参与波动率交易为主。
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