期指主力合约冲高回落,午后分别震荡下跌逾3%和3.2%。市场出现了一定的分化,整体的局面并未得到缓解,这或许与上周五美联储公布的经济展望乐观预期有关。
从具体的期指合约持仓量变化情况来看,IF合约持仓量持续增长,IF合约则减少,IH合约减少,IC合约减少。IF合约持仓量增加,使得期指IC合约成为现货市场的主流,而IC合约则继续减少。
量能方面,期指IF合约总持仓增幅最大,当月共计增仓691手,成交3***;IH合约总持仓增加147手,至38***;IC合约总持仓量减少222手,至1627手。
主力持仓方面,由于市场风格转换过快,资金参与程度逐渐加大,主力持仓进一步提升。IF合约持仓量连续七周减少,IF合约持仓量持续减少,IC合约减少423手,至2741手。IF合约持仓量则小幅上升,当月共计增仓457手,至24249手。IH合约持仓量持续增加,当月共计增加114手,至967手;IC合约持仓量则连续减少,当月共计增加941手,至8***。
主力持仓方面,由于中证500期指走势强于沪深300指数,IF及IC主力合约出现不同程度增仓。其中,IF合约持仓量继续增加逾900手,而IH合约则减仓526手,至1250手。从数据上看,虽然IF及IC合约持仓量连续增加,但IH合约持仓量明显下降,IC合约持仓量连续减少。具体席位上,随着指数回落,IF合约总持仓量上周减少96手,至1085手,IC合约总持仓量上周减少94手至772手,不过,中信期货、海通期货、国泰君安等席位减仓数量明显,均为增仓。
净持仓方面,根据中金所公布的前20席位持仓排名,中证500期指主力合约净空持仓量再度转为净空758手,IC合约净空持仓量上周增加400手,至3126手,而IH合约则减少315手,至2327手。
总体来看,三大期指品种当月合约持仓量均出现不同程度回升,表明期指市场投资者对后市仍持有谨慎乐观态度,不过,三大期指主力合约贴水幅度均有所收窄,反映市场情绪的谨慎。从主力合约持仓变化看,IF、IH合约均有所增加,但IC合约与IH合约贴水幅度有所收窄,显示主力对后市依旧保持谨慎乐观态度。
主力持仓方面,三大期指主力合约持仓量在连续回升之后出现明显回落,但总体仍呈现净多持仓格局,其中IF多头增仓100手,空头增仓260手,净空持仓量回升至1287手,IH多头增仓260手,空头增仓200手,净空持仓量增加至1032手,IC空头增仓100手,净空持仓增至583手,IH多空主力增仓力度均较为明显,多头增仓100手,空头增仓力度均高于多头,其中多头增仓100手,空头增仓100手,净空持仓进一步升至1030手。
主力持仓方面,IF和IH主力合约多空主力双双增仓,IF多头增仓1000手,空头增仓250手,净空持仓进一步升至1000手之上。
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