0807隔夜外盘资点点滴滴0548外盘存重大隐患,促使资金流出:临近交割日早盘资金流出,9月合约开始大幅减仓,主力资金受逃,IF升水继续扩大,当前净空仓规模超100亿。目前北向资金已基本收复中秋前最后的净空仓规模,开始主动离场,IF合约IC在9月上旬贴水扩大至800点左右,创下三年半新高,前期一直贴水的IF、IH处于历史高位。
9月8日以来,北上资金表现较为克制,连续六天净流出,累计净流出27.8亿元,近7个交易日总流出资金近16亿元。
回顾历史,本轮连续下跌后,有五波反弹行情,每波反弹幅度较大,均在一定程度上引发资金的误读。此前5月初,一直压抑的资金均在抛售IF、IH、IC,而IF空头是积极入场,8月17日大涨11.9%。此次反弹是以外资减仓、近期央行采取了各种**举措,而净空仓增量远远不及IF空头的,显示出外资对当前股市并不悲观。在有色和黑色系板块的超跌反弹中,资金确实主要在低价买进,而没有集中抛售的板块。
昨日A股期指走势持续分化,IF多空分歧较大,空头发力,因此震荡反弹是正常,但是IH和IF却继续走低,IC则高开低走。两市合计成交量53.45亿元,成交额为29.93万亿元,从盘面上看,资金多空博弈较为激烈,市场观望氛围浓厚。
期指成交量和持仓量的萎缩,一方面说明了当前多空双方都在加码。但另一方面,这也说明了目前行情的极度分化的方向,没有资金大举介入的市场,更多的是低买高卖的市场。这与之前市场持续下跌的特征不同,这也是市场多空博弈不均的体现。不过,无论是从近期的量能、还是从市场的资金流向上来看,都显示了多方力量的不平衡,市场行情的反弹也并没有达到大家的预期,预计这种下跌将会持续到下周。
IF、IH总持仓量减少7***,其中IC总持仓减少526手,从数据上来看,中金所IF加权总持仓中,多空均出现减仓,多头减仓数量比空头减仓数量多458手,空头减仓数量比多头减仓数量多570手。IC总持仓下滑,说明市场的资金的犹豫不决,空头增仓力度不及空头,预示着空方力量更加强大。从IF和IC两个合约持仓来看,这两合约持仓量都是增加的。但IH合约减仓幅度远小于IC,说明IC合约持仓量没有减少。从持仓结构上看,IH合约减仓幅度远小于IF和IC,说明IC合约持仓量在增加。
IH合约的持仓总量减少637手,这说明IH合约持仓量在减少。但是,我们也可以看到,这说明IC合约持仓量下降幅度远小于IC。具体数据显示,IH合约前20席位的多、空主力持仓量各减少10手,多头减少8手,空头减少7手。IC合约前20席位的空头减仓数量相较多,这说明空头力量占据优势,但是多方力量开始逐步减弱。
从总持仓变化上来看,前20席位的多头减仓数量明显大于空头,这说明多空力量开始向空方转移。
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