期指主力净空持仓达两周最高水平。截至收盘,IF1601合约前20席位中,多头增持力度超过空头增持力度,IF1601合约前20席位中,多头增持力度明显,IF1601合约前20席位中,多头增持力度居前,增持力度明显大于空头增持力度。具体席位上,海通期货席位、中信期货席位、银河期货席位增持力度均大于空头。减持方面,中信期货席位、广发期货席位和国投安信期货席位减持力度明显大于多头,位居空头榜首。
值得注意的是,中金所公布的数据显示,目前三大期指主力合约持仓量已经由之前的净空状态转为净多状态。IF1601、IH1601和IC1601合约的净空持仓量分别达22.2亿手、13.65亿手和10.7亿手,从仓位变动来看,IF1601、IH1601、IC1601、IC1601合约持仓量分别下降了34.45万手、4.98万手、14.84万手,IC1601、IC1601、IC1601、IC1601合约持仓量分别增加了202手、271手、1184手和34.47万手。
本周一,由于美联储如期加息并释放**信号,美元指数继续强势攀升,也给投资者带来提振。据芝商所(CME)提供的FedWatch工具显示,交易员们认为美国年内加息概率飙升至65.6%,年内12月加息概率升至68.9%。具体数据显示,9月美联储利率决议上加息概率为62.2%,此前12月会议纪要显示,美联储人员在7月或9月会议上加息的概率为60.3%,10月会议纪要则显示,美联储可能在9月会议上加息。
分析人士认为,尽管市场预测美联储将在本次加息后继续加息,但投资者可能会高估了对通胀风险的敏感性,因而导致美元指数维持高位,从而为美联储加息提供了**。
虽然美联储**鲍威尔发表**讲话,美联储人员也认为通胀已经见顶,但美联储官员在9月会议上对通胀形势的判断并未调整,且美联储人员对加息的力度还是相当谨慎。在9月会议纪要中,美联储**的态度更加积极,且纪要显示9月加息的可能性非常大。
由于美联储加息预期较强,再加上美国经济数据强劲,使得美元指数获得较强的支撑,美联储12月加息的概率飙升至65.6%,明年加息的概率也上升至70.3%,通胀风险仍然是黄金市场关注的焦点。
从近几个交易日美联储加息的节奏看,美元指数对黄金价格也起到一定的支撑作用。根据CFTC最新持仓报告,截至10月6日,投机者所持COMEX黄金净多头头寸较前周增加1556手,至70514手,这是自7月中旬以来首次,也是8月以来的最高水平。
美联储公布的9月货币政策会议纪要显示,美联储认为当前通胀水平与长期通胀目标一致,与美国劳动力市场强劲需求相匹配,委员会认为,通胀水平距离实现通胀目标仍有一段距离,委员会对通胀预期的回升幅度表示满意。
美国8月CPI环比上涨0.8%,高于预期,同比上涨5.4%,且创下40年来最大涨幅,整体通胀形势“温和”,但数据显示通胀正在回升,支持美联储将近三次加息。
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