1、十年期国债期货指数
根据上海期货交易所发布的十年期国债期货指数,中国十年期国债期货指数的编制方法是:以2006年12月10日为基日,以基日指数为基期,以“基期国债收益率曲线”编制方法为基础,经交易所编制发布。
具体来讲,中国十年期国债期货指数编制方法由下表:
1.以2007年12月10日为基日,以基准日收盘为准,每点100元;
2.每点100元,每点100元;
3.交易所按成交量的加权平均值,每点50元。
4.每日加权平均值为:基准日加权平均值
参考资料来源:中国期货业协会-十年期国债期货指数编制方法!
1.A股中的十年期国债指数(十年期国债指数行情)由沪深两市加权平均,于2006年3月4日正式开始编制。
2.上证指数
《上海期货交易所十年国债指数期货交易细则》自2006年7月9日起正式发布,其基期是针对上海证券交易所上市的30家期货公司进行编制的,并带有综合性的样本股票。其中,道琼斯30家期货公司作为主要的期货指数公司,通过编制标准的国债指数可以反映市场整体股票的价格水平。
3.新加坡交易所
交易所是以道琼斯工业股票指数为基础,反映全球证券市场走势的股票指数。
4.标准普尔指数
标准普尔指数的标准普尔指数以1941年至1943年间的平均值为基期,用以反映全球证券市场的整体平**格水平。
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