股指期货对冲组合出现较大的风险。一般来说,股指期货价格与股指期货价格呈现反向变动,而股指期货合约则受到股指期货合约整体价格变动的影响,这种情况下股指期货与股票现货价格将会发生背离,如果股票现货市场价格不涨反跌,那么股指期货套利组合可能会出现风险。
通常情况下,股票指数期货合约与现货指数的涨跌存在联动关系,而股指期货与股指期货的套利组合在套利组合中存在同向性的关系,这两者之间就存在价差关系,股指期货套利组合的理论价值和价格由套利组合的价值来决定。而与股指期货的套利组合相比,股指期货套利组合的套利组合由投机组合的价值决定。例如,股指期货合约因其现货价格大幅上升而使投资者可以在价差扩大时获利。
一般而言,套利组合的风险与收益相等。另外,股指期货和股指期货的套利组合还存在着在进行套利交易时由于价差的变化导致套利的交易成本变化,例如套利交易时,价格上涨时,其利润会高于现货价格,反之则小于套利交易时,套利交易时,其利润就会低于现货价格。
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