恒指期货数据监测
月底至8月初,恒生指数月度波动率累计回落至6.5%,跑赢期指同期的表现,月度波动率为13.85%,而远期月度波动率走势偏强,月度波动率月度波动率连续第二个月上升至12.4%,6月初开始回落,8月初又开始回升,期指相对原油、黄金、白银而言走势更为偏强,对应指数也持续上涨。
中金所数据
从日均成交量和成交额上看,8月初,沪深300股指期货成交量在合约总成交量、持仓量和总持仓量均明显上升,以10月份为主力合约,分别增仓8万手和8万手。中金所数据显示,8月初,沪深300股指期货成交量已接近8万手,持仓量突破4万手,创2015年7月以来新高。具体来看,沪深300股指期货总成交量增加18.7万手至9万手,成交额48.7亿元,合约持仓量增加10万手至22.2万手,IH持仓量增加12万手至7.9万手,IC持仓量增加25万手至9万手。
期指多头主力、空头主力均以减仓为主,其中IF、IH合约分别减仓900余手、2070手,IC主力则分别减仓8953手、4065手。
当前多数空头主力、多头主力都呈现出减仓状态,空头主力减仓数量较多,主要是由于市场预期转变,部分获利了结。昨日,IF空头主力、多头主力减仓数量均较多,分别减仓900余手、7085手,均为减仓,而空头主力则呈现净空持仓、净空持仓、净空持仓。具体席位方面,IF多数空头主力移仓较多,其中银河、中信及广发期货多头分别减仓3000余手、2925手、1228手,东吴期货多头减仓1000余手,银河、中信及申万期货空头分别减仓2300余手、2414手。与多头不同的是,银河和中信期货空头减仓数量较多,分别为:IF多头减仓150余手、97手,银河期货空头减仓1500余手,国泰君安减仓262手,华泰期货多头减仓97手,海通期货空头减仓243手,上海东证及银河期货空头减仓800余手,中信期货空头减仓838手,鲁证期货空头减仓398手。
当前多空主力均以减仓为主,其中IF多头主力减仓数量较大,其中永安、中信期货空头减仓数量相对较大,分别为290手、216手、182手。IH空头主力减仓数量较多,但空头主力减仓数量较多,有光大期货空头减仓82手,海通期货空头减仓***,永安期货空头减仓9手。
二、本轮反弹行情从前几日的500多点开始,基本上说是量价齐升,目前已经涨到了1500点附近,中线行情仍有一定的上涨空间,在今年A股反弹行情中,量价配合度一直较好,尤其是创业板和主板也走出了良好的反弹行情。但从市场角度看,本轮反弹行情的高点和低点已经远远高于前两次,同时股指自2440点至2966点已经有20%以上的涨幅,已经超过了2018年12月的调整行情中高点,今年以来虽然上证指数涨幅略高于沪市,但也没有超过2018年上半年的调整区间,上涨趋势未变,短期还是有很大的上行空间。
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