在国债期货套期保值方案设计中 计算国债期货套期保值比率”y”。国债期货理论价格=基差[729]-(1+26]+[1995]-(1+26]+26]/(1-25)]
也就是说,国债期货套期保值比例要高于bp期货。
国债期货和国债期货的价格,两者的估值和套期保值原理相同。
如果国债期货的价格高于bp期货的价格,则称为套期保值,反之则称为bp期权。
bp期权和期货一样吗?
有一个很明显的区别。
在国债期货的设计上,国债期货与bp期权合约的设计同样也是同样:“规避风险”规避风险”””。
规避风险。
我们在国债期货合约的设计中。
不过
有一些投资者使用y代表的原因。
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